KMOOC 통계학의 이해1 8주차-3

공분산과 상관계수

기댓값

• 확률변수 X와 Y에 대해, X+Y의 기댓값? XY의 기댓값?
  두 변수를 고려한다는 것은 일단 두 변수에 대한 결합분포가 있다는 것을 전제
  => 결합확률질량함수나 결합확률밀도함수를 이용
• 이산확률변수
  

기댓값 정리

1. E(X+Y) = E(X) + E(Y)
2. X와 Y가 독립이면 E(XY) = E(X)E(Y)

공분산(covariance)

• 두 확률변수 X와 Y의 공분산
  
  • 역은 일반적으로 성립하지 않음

기댓값 정리

상관계수(coefficient of correlation)

• 표준화 변수들의 공분산
  

• 두 확률변수 X와 Y의 상관계수
  

• 상관계수의 성질
  

사진과 글은 KMOOC 사이트에서 숙명여대의 여인권 교수님의 [통계학의 이해1] 수업자료를 바탕으로 했습니다.